تخمین‌های مختلف مدل
در این مرحله می‌توان نمودار ACF و PACE مجذور پسماندها را رسم نموده و با استفاده از روش باکس ـ جنکینز تخمینی از مجذور پسماندها؛ ارائه نمود. در این صورت یک مدل با تعداد وقفه‌ها بهینه از فرایند تغییرات خطاها بدست خواهد آمد. اما اندکی دقت در اینجا لازم است. مشکل رویکرد فوق آن است که در تخمین معادله (3 ـ 16) فرض بر ثابت بودن واریانس شرطی است و لذا معقول به نظر نمی‌آید که از پسماندهای مدل (3 ـ 16) برای تخمین مدلی که در آن واریانس شرطی، ثابت نیست استفاده نماییم. مسئله دیگر آنکه لازم است در مورد انتخاب یک فرآیند ARCH(4) و به عبارتی انتخاب 4 وقفه برای الگوی ARCH با احتیاط عمل کنیم. با توجه به مشکلات فوق به نظر می‌رسد تخمین مدل تورم و مدل واریانس شرطی به طور همزمان بهتر باشد. فرآیندهای GARCH عمدتاً با روش‌های حداکثر درستنمایی برآورد می‌شوند. نتایج تخمین حداکثر درستنمایی نیز کاملاً کارآ می‌باشند.
صفحه 273/ اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی(جلد یکم)/ والتر اندرس/ ترجمه دکتر مهدی صادقی و سعید شوال‌پور/ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)/ چاپ سوم/ سال 1391/ 516 صفحه/ 15500 تومان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۰
نظر شما