به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، همان‌طور که دانش اقتصاد طی سالیان گذشته تحولات زیادی را تجربه کرده، اقتصادسنجی نیز دستخوش پیشرفت‌های زیادی شده و همه این پیشرفت‌ها در جهت مدلسازی نوسانات پدیده‌های اقتصادی بوده است.
اقتصادسنجی مرسوم در دوره رشد بر فرض مانایی سری‌های زمانی استوار بود اما بعدها مشخص شد که اکثر سری‌های زمانی اقتصادی نامانا هستند. لزوم تفسیر سری‌های زمانی نامانا اقتصادسنجی سری‌های زمانی را وارد مرحله جدیدی کرد.
اقتصادسنجی سری‌های زمانی با تخمین آن دسته از سری‌های زمانی در ارتباط است که دارای اجزای تصادفی هستند و معادلات تفاضلی تصادفی، ابزار مناسبی برای تحلیل این نوع از سری‌های زمانی است. نیاز به توسعه مدل‌هایی با توان پیش‌بینی و تفسیر متغیرهای اقتصادی موجب شد که اقتصادسنجی سری‌های زمانی وارد مرحله جدیدی شود.
این اثر می‌کوشد پیشرفت‌های حاصله در این مرحله را معرفی کند. به زعم نویسنده کتاب، مدلسازی gharch arch در فصل سوم و مباحث بردارهای هم‌انباشته چندگانه، وجود رابطه هم‌انباشتگی بین مجموعه‌ای از متغیرهای (1)1 و (2)1 در فصل ششم و مدلسازی غیرخطی سری‌های زمانی در فصل هفتم این اثر را از سایر آثار متمایز می‌سازد.
گرچه این کتاب برای کسانی تنظیم شده که پیش‌زمینه‌ای در تحلیل‌های رگرسیونی چندمتغیره دارند، اما دامنه کاربرد آن از زیرشاخه‌های مختلف اقتصاد فراتر رفته و رشته‌هایی مانند مدیریت مالی که ابزارهای مالی را مورد مطالعه قرار می‌دهند می‌توانند از مطالب این کتاب استفاده کنند.
این کتاب دو جلدی در هفت فصل تدوین شده است که عناوین فصول آن عبارتند از معادلات تفاضلی، مدل‌های سری زمانی مانا، مدلسازی تغییرپذیری، مدل‌های مشتمل بر روند، مدل‌های سری زمانی چندمعادله‌ای، همگرایی متقابل و مدل‌های تصحیح خطا و مدل‌های سری زمانی غیرخطی.
چاپ سوم دوره دو جلدی «اقتصادسنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی» نوشته والتر اندرس با ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌پور با شمارگان هزار نسخه، 516 صفحه و به بهای 15 هزار و 500 تومان توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۶
نظر شما